Центральный банк России выступил инициатором обсуждения преобразований в области макропруденциального регулирования лимитов с целью повысить адаптивность при работе с кредитными рисками. По данным Интерфакса, ведомство опубликовало черновик поправок к указанию N6993-У, предусматривающий использование пересекающихся диапазонов параметров кредитных продуктов во время определения макропруденциальных лимитов (МПЛ).
Предлагаемый подход дает возможность устанавливать МПЛ по принципу «вложенности». Благодаря этому кредитные организации и микрофинансовые учреждения смогут самостоятельно перераспределять портфель в пользу менее рискованных ссуд, сокращая объемы высокорисковых, одновременно ограничивая долю наиболее проблемных кредитов. По оценке Банка России, такой механизм сохранит совокупный объем выдачи ссуд, снижая при этом удельный вес задолженности с высокой степенью риска невозврата.
Действующая практика применяет последовательные диапазоны для расчета МПЛ. Например, по показателю долговой нагрузки (ПДН) используются интервалы 50–80% и более 80%. При одобрении предложенных изменений появится возможность применять вложенные диапазоны: например, широкий спектр «более 50%» с вложенным узким спектром «более 80%». Это предоставит кредитным организациям больше инструментов для тонкого управления рисками портфеля при сохранении объемов кредитной активности и одновременном ограничении выдачи кредитов клиентам с максимальной долговой нагрузкой.
Предлагаемые изменения также открывают возможность исключения из расчетов МПЛ кредитов, выданных для погашения задолженности перед иными банками или МФО при наличии установленных условий. В настоящее время такое исключение применяется только при рефинансировании ссуд, выданных самой организацией. Это нововведение даст возможность заемщикам, имеющим значительную долговую нагрузку, рефинансировать задолженность в других учреждениях при условии улучшения их финансового положения.
Кроме того, регулятор уточнил определение критериев классификации кредитов как обеспеченных и необеспеченных. Данное уточнение требуется для устранения неоднозначности при категоризации кредитов с различными видами гарантий или при рефинансировании нескольких ссуд неодинакового характера единственным кредитом.
Макропруденциальные лимиты действуют в России начиная с 2023 года в целях регулирования структуры необеспеченного потребительского кредитования. Со следующего года регулятор получил полномочия применять МПЛ также в сферах ипотечного кредитования и автомобильных ссуд. Главная функция лимитов — минимизация рисков кредитного портфеля финансовых организаций и сокращение количества заемщиков, сталкивающихся с проблемами погашения обязательств, особенно во время периодов экономической неустойчивости.
Оставить комментарий